لننظر في تطبيق نظرية المحفظة لإنشاء ادوات مركبة . سنُبين في هذه المقالة ، كيف يسمح تداول بالمحافظ و الذي يتم بمساعدة طريقة تكنولوجية PCI لطريقة اقتباس المحفظة PQM, على تقليل الخطر الاستثماري و تخفيضه .
إن المعيار الرئيسي لتقييم الصفقة التجارية هو العلاقة بين الربح المتوقع له للأصل و بين الخطر الذي يتحملها المستثمر. ينطوي التحليل المحفظي على التحليل الاحصائي للأصول المتاحة ، و على العلاقة المتبادلة فيما بين هذه الأصول ، بالإضافة الى إعداد و تشكيل هذه الأداة المركبة ، التي تناسب اعلى علاقة العائدات / الخطر. سنقوم في هذه المقالة ، بالنظر في طريقة شارب التحليلية و الموضوعة على قاعدة مؤشر السوق S&P 500 تحميل المقالة